• Главная
  • Новое
  • Популярное
  • Карта сайта
  • Поиск
  • Контакты
  • Главная
  • Ипотечное страхование
  • Банковские услуги
  • Виды ценных бумаг
  • О банках

Методика оценки Сбербанка РФ

Страница 1

В Сбербанке России используется методика оценки рейтинга кредитоспособности заемщика на базе системы финансовых коэффициентов, адаптированная к российским условиям. Методика основывается на пяти финансовых коэффициентах, наиболее полно характеризующих финансовое состояния предприятия и его кредитоспособность.

1. Коэффициент абсолютной ликвидности К1 [Стр. 260 + стр. 253 (частично )] / [стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

2. Коэффициент срочной ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) К2 [Стр. 260 + стр. 250 + стр. 240] / [стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

3. Коэффициент текущей ликвидности К3 Стр. 290 / [стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

4. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств К4 Стр. 490 / [стр. 590 – стр. 690 – стр. 640 – стр. 650]

5. Рентабельность продукции, % К5 (Стр. 050 формы №2 / стр. 010 формы №2)*100%

Включение в модель трех коэффициентов ликвидности не случайно и определяется их важностью при оценке текущей кредитоспособности. При инвестиционном кредитовании определение текущей кредитоспособности является отправной точкой и должно дополняться анализом бизнес-плана. Предлагаемая методика не исключает использования других методик оценки кредитоспособности, например, анализа денежных потоков заемщика, а позволяет использовать их более обоснованно.

Оценка результатов расчетов К1-К5 заключается в присвоении заемщику-предприятию категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными эмпирическим путем достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствие с их весами. В соответствие с полученной суммой баллов определяется рейтинг или класс заемщика.

Табл.7юРазбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений

Коэффициенты

Первый класс

Второй класс

Третий класс

К 1

0,2 и выше

0,15-0,20

Менее 0,15

К 2

0,8 и выше

0,5-1,0

Менее 0,5

К 3

2 и выше

1,0-2,0

Менее 1

К 4

1,0 и выше

0,7-1,0

Менее 0,7

К5

0,15 и выше

менее 0,15

нерентаб.

Сумма баллов S (рейтинговое число) может быть рассчитана по формуле:

S = 0,11*Категория К1 + 0,05*Категория К2 + 0,42*Категория К3 + 0,21*Категория К4 + 0,21*Категория К5

Сумма баллов (рейтинговое число) влияет на кредитный рейтинг заемщика следующим образом:

1. S = 1 или 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности;

2. S больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу;

3. S равно или больше 2,42 – соответствует третьему классу.

При этом кредитование первоклассных заемщиков обычно не вызывает сомнений, кредитование заемщиков второго класса требует у банков взвешенного подхода, а кредитование заемщиков, принадлежащих к третьему классу кредитоспособности, связано с повышенным риском и редко практикуется банками.

В настоящее время, в рамках реализации антикризисных мер Сбербанк сообщил об ужесточении подхода к оценке кредитоспособности заемщиков. Несмотря на то, что Сбербанк выделяет приоритетные отрасли для кредитования, по оценке участников рынка, стагнация экономики не позволит большинству компаний получить новые кредиты. А те компании, чье финансовое положение сохранится на прежнем уровне, смогут претендовать на кредиты меньшего объема и на более жестких условиях. Вчера Сбербанк опубликовал на своем сайте "Кредитую политику Сбербанка России в текущих экономических условиях", в которой выделил основные приоритетные отрасли для кредитования и дополнительные меры по эффективному управлению собственными рисками. В кризисное время, которое, по оценке экспертов Сбербанка, продлится не менее 1,5-2 лет, приоритетными при выдаче кредитов станут отрасли, "гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.)", а также отрасли, "выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро-, водоснабжение, транспорт и т. д.)", и, наконец, "оборонно-промышленный комплекс, малый бизнес и сельское хозяйство". Именно эти отрасли, а также автомобилестроение и авиаперевозки назывались приоритетными и в плане действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе, одобренных правительством РФ.

Страницы: 1 2

RSS
Twitter
Facebook

Навигация

  • Главная
  • Ипотечное страхование
  • Банковские услуги
  • Виды ценных бумаг
  • Управление банковскими рисками
  • Элементы договора страхования
  • О банках

 

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.banksession.ru